ВИКОРИСТАННЯ ІН’ЄКЦІЇ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ У РОЗРОБЦІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНИХ МЕТОДІВ VAR
Анотація
Анотація. Розглянуто використання технології слабозв’язаних програмних модулів автоматизованої інформаційної системи на основі ін’єкцій залежностей для оцінки і прогнозу ринкових ризиків. На основі реалізованої автоматизованої системи для основних параметричних методів VaR виконані розрахунки та проведено моделювання, зокрема для експоненціальної згладженої моделі, варіаційно-коваріаційної (методом для багатокомпонентного портфелю), моделі з врахуванням волатильності та евристичної моделі.
На основі теорії інтервального оцінювання запропоновано використовувати евристичну модель, ідея якої полягає в тому, що коефіцієнти моделі прогнозу також прогнозуються. Тобто модель працює не на коефіцієнтах, адаптованих до попередньої статистики, а на коефіцієнтах, які прогнозуються для розрахунку прогнозу на наступний крок.
Крім того, у статті детально проаналізовано використання принципу Dependency inversion при реалізації подібних сервіс-орієнтованих архітектурних рішень. В кінці приведені результати порівняння моделей для оцінки та прогнозу ринкових ризиків. Вибрані кращі моделі.
Посилання
Stevens, Wayne P.; Myers, Glenford J.; Constantine, Larry LeRoy (June 1974). "Structured design". IBM Systems Journal. 13 (2): 115–139. doi:10.1147/sj.132.0115.
Yourdon, Edward; Constantine, Larry LeRoy (1979). Structured Design: Fundamentals of a Discipline of Computer Program and Systems Design. Yourdon Press. Bibcode:1979sdfd. ISBN 978-0-13-854471-3.
Philip A. Laplante, Philip A. Laplante. What Every Engineer Should Know about Software Engineering. — CRC Press, 2007. — P. 105–106. — ISBN 978-1-4200-0674-2.
Lukashin Yu.P. Prognozirovanie vremennykh ryadov s pomoshch'yu modo-ley avtoregressii-skol'zyashchego srednego pervogo i vtorogo poryadka. – M.: IMEMO, 1983. – s. 107.
Braunli K. A. Statisticheskaya teoriya i metodologiya v nauke i tekhnike. – M.: Nauka, 1977. – s. 407.
Ul'yanova M. Upravlenie rynochnym riskom [Tekst] / M. Ul'yanova // Molodoy uchenyy. - 2014. – №21.2. – S. 99 – 102.
Mattsson, Michael (February 1996). "Object-Oriented Frameworks, A survey of methodological issues". Department of Computer Science, Lund University. URL: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.41.1127
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
ISSN 
